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Hoy os comparto una estrategia que ha demostrado ser 8 veces más rentable que Buy and Hold (es decir, que la estrategia de comprar y aguantar hasta la eternidad).
Para ilustrar cómo funciona pondremos a Bitcoin de ejemplo porque mientras siga siendo la criptomoneda número 1 en capitalización de mercado, es como probar el método con un índice.
¿En qué se basa la estrategia?
Pues está basada en uno de mis indicadores. Programado para que se centre en pura acción de precio, específicamente en el momentum. El impulso. Cuando la potencia del precio nos quiere demostrar si ese activo se está despertando, o se está durmiendo.
En definitiva: la energía que lleva el activo.
Por esto, en una ráfaga de originalidad, lo he llamado: oscilador de momentum.
Porque no deja ser una línea móvil que va cambiando de color verde a rojo según si esta línea “entra” o “sale” de una línea horizontal situada en el cero.
Por esto es un “oscilador”.
Cuando se pone por arriba del cero se vuelve de color verde. Indicándonos que es momento de comprar y cuando se poner por debajo de la línea del cero, se vuelve roja. Diciéndonos que es momento de vender.
La estética y funcionalidad veis que es simplicidad pura, la magia está lógicamente en lo que hay en el código. Los datos que procesa el indicador.
Para demostrarlo he hecho un backtesting que significa simular que usábamos el indicador en comparación con una estrategia Buy & Hold.
Ejemplo de backtesting a 10 años
Y es que si hubiéramos destinado $10.000 a comprar bitcoins en mayo de 2015 (que es desde que tenemos datos de este indicador), entonces hubiéramos podido comprar 22,7 BTC haciendo que cada bitcoin nos hubiera salido a $440.
Resulta que aguantándolos (haciendo buy and hold) hasta el día de hoy, esos 22,7 BTC tendrían un valor de $2,27M en el momento de escribir esto, lo cuál es bastante increíble.
Y aunque sacarse un x226 no es moco de pavo, ¿sabéis cuál hubiera sido el resultado con mi maravilloso oscilador de momentum?
Nada más ni nada menos que $18,3M.
O dicho de otra forma…
En vez de un x226, nos hubiéramos sacado un x1.800.
Los 22,7 BTC iniciales de esos $10.000 en 2015, los hubiéramos transformando en 191 BTC a día de hoy.
Vamos, que esta estrategia es x8 veces más rentable que Buy & Hold.
Y eso sin añadir ni un solo euro más a nuestras compras... Sólo aguantando los $10.000 iniciales.
Imaginad lo bueno que se vuelve la estrategia si encima le vamos añadiendo más cañonazos, más compras a parte de únicamente reinvertir el capital inicial.
¿En qué se basa este indicador?
Fijaros que aunque he creado indicadores que usan datos macroeconómico y otros que usan datos on-chain para detectar suelos de mercado, este oscilador de momentum es un complemento perfecto porque no se basa en nada de esto, sino que procesa únicamente datos de la acción del precio sin la intención de encontrar el suelo o techo perfecto, sino de unirse a una tendencia ya confirmada.
Esencialmente nos mide como de estirado o apretado está el precio de Bitcoin (u otros activos en los que también sirve) comparado con su patrón usual de largo plazo.
Resalta extremos de sentimientos del mercado y su precio.
Cuantificando como de lejos se está desviando el mercado comparado con su comportamiento histórico.
Esto es lo que nos da señales para entender cuando el mercado es más probable que se impulse con fuerza o pierda “fuelle”. Pierda gas.
¿Qué tengo que tener en cuenta?
Lógicamente no estoy diciendo que cualquiera se suba al tren de usar este indicador exclusivamente y olvidarse de los demás datos porque como sabéis, creo que es muy importante considerar las políticas monetarias de ese momento, por ejemplo.
Lo cuál bueno, muchos pueden considerar positivo que este indicador elimine el factor de pensamiento activo y se centre exclusivamente en lo que está haciendo el precio omitiendo todo el ruido.
Porque la mayoría de veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
Nuestras emociones y parálisis por análisis.
¿Personalmente?
A mí me gusta especular con estas herramientas, pero combinándola.
Que sea un confluencia más.
Para mi el kit perfecto, el tridente de la especulación en crypto debería ser precisamente tener un combo de cada uno de estos datos relevante:
On-chain
Macro
Acción de precio
Si estas tres áreas nos están diciendo a la vez que toca comprar o vender, las probabilidades de acertar son mucho más grandes que si sólo es un tipo de datos el que te lo dice.
Las 2 sorpresas inesperada
Y fijaros que interesante, que aunque lo programé para seguir el impulso de un activo, sorprendentemente también habría sido un indicador perfecto para predecir los dos últimos techos/picos de mercados pasado.
Porque al medir la potencia del precio, los tops de ciclo acostumbran a ser bastante climáticos en acción de precio.
Resulta que los dos últimos ciclos, cuando el indicador en bitcoin ha pasado del número 5 ha coincidido perfecto con el techo de mercado.
Lástima que el histórico del indicador sólo empiece a partir de 2015, que no está mal pero sería ideal si empezara a verse a partir de 2010 o así, porque entonces podría ver si los otros techos también se hubieran podido predecir.
Lo que está claro es que también lo vigilaré de cerca si veo confluencias con los otros indicadores.
Otro tema positivo del indicador, es que aunque sólo lo he probado en crypto, también lo he puesto en temporalidad de 2 semanas en el S&P 500 que tiene mucho mas histórico, y siguiendo a rajatabla la estrategia:
El oscilador nos hubiera hecho vender justo en el pico de las punto com para evitarnos la burbuja de las punto com pero también la crisis financiera de 2008.
En definitiva, nos hubiera hecho ahorrar la década perdida...
Económicamente y emocionalmente.
Todo esto sin la necesidad de cronometrar el mínimo y el máximo sino guiándonos por la energía del precio.
Si vas en serio con tus especulaciones en bitcoin o xrp o crypto en general, puedes hacerte con este y mis otros indicadores únicos en el mercado con el enlace uniéndote a mi alianza.
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Nos vemos en el próximo boletín del lado macroespeculador, de Pau Ninja.