Un par de episodios atrás veíamos varios indicadores privados sobre volatilidad de Bitcoin que nos estaban diciendo como estamos en un punto clave.
Hoy veremos otra métrica que es la guinda del pastel.
Un indicador privado que comparto gratuitamente siguiendo los pasos que comento más adelante.
El indicador mira de cerca la entropía de la volatilidad.
¿Qué la entropía en el mercado?
La entropía es básicamente una medida de desorden, aleatoriedad o simplemente incertidumbre en un sistema.
Una mayor entropía significa más desorden, imprevisibilidad y más formas en que un sistema puede organizarse.
Entonces claro, una entropía más baja significa más orden, menos aleatoriedad y mayor previsibilidad.
Entropía alta
En los mercados, una entropía alta significa un periodo de movimientos. De precios salvajes.
Los precios saltan por todas partes y nadie puede predecir realmente qué viene después.
Sería el máximo desorden.
Entropía baja
En el otro extremo, una entropía baja en el mercado se traduce en calma y orden.
Los precios se mueven de manera estable, los patrones son predecibles y tenemos una sensación de estructura.
Sería XRP, o Bitcoin, o Ethereum en una fase de acumulación estable y prolongada, donde los cambios diarios de precio son pequeños y la dirección de la tendencia es muy clara.
Y al igual que en la física, los mercados se mueven entre estos dos estados.
Como un péndulo yendo de un lado a otro.
Así que dicho de manera simple, este indicador mide qué tan aleatorio es el mercado en este momento específico.
Lo más interesante es que los eventos de mayor entropía son en realidad donde aparecen las mayores oportunidades.
Así funciona el indicador de entropía de mercado
Cuando el indicador se vuelve azul más claro, nos está diciendo que el mercado se comporta caóticamente, mientras que los azules más oscuros reflejan una condición más calmada y ordenada.
Si observamos los mayores picos de entropía de los últimos dos ciclos, podemos ver que precedieron a algunos de los mayores incrementos de precio en los meses siguientes.
Es fascinante que nos muestre que los mercados quieren tener tendencia, y cuando la tendencia es alcista, tiende a seguir… (por esto se llama tendencia).
Así que, a medida que la entropía aumenta, el mercado se vuelve más desordenado.
Y cuando los precios empiezan a marcar tendencia de nuevo, la entropía disminuye y el orden se restaura.
Tiene sentido, porque el mercado es la opinión colectiva de los humanos.
O bueno. La manipulación de los algoritmos hacia esos sentimientos humanos.
El caso es que los humanos preferimos la previsibilidad y la estructura.
Cuando el desorden llega a niveles máximos, a la gente no le gusta que dure demasiado.
¿Por qué ni los alcistas ni bajistas se aclaran?
Esto podría explicar por qué el sentimiento en crypto es de máxima confusión ahora mismo.
Algunos dicen que estamos en mercado bajista. Otros que apenas estamos a mitad de este ciclo alcista.
Sentimientos que sacan a relucir porque este indicador está marcando una entropía increíblemente alta desde mayo de este año, y todo este verano ha estado lleno de debates sobre hacia dónde se dirige el mercado.
Aunque yo ya he dejado claro con los miembros de la alianza cuáles creo que son los movimientos que van a venir próximamente.
Lo que todos podemos afirmar al 100% aquí es que los eventos de alta entropía como este no pueden sostenerse por mucho más tiempo.
Este desorden, aleatoriedad e indecisión se terminan resolviendo tarde o temprano y en mi opinión queda poco para que se resuelva.
En esta métrica tan fascinante, podemos ver que al mercado le gusta el orden.
Que cuando el caos persiste demasiado tiempo, como ahora, los grandes movimientos no están demasiado lejos para que empiecen a ocurrir..
Que el precio se prepara para una ruptura en alguna dirección.
Sobre la entropía y la volatilidad del mercado
Así que juntando los indicadores de volatilidad de hace un par de episodios y la entropia, lo que estamos viendo con Bitcoin es que su volatilidad ha estado comprimiéndose de manera constante en los últimos años.
Los movimientos extremos que todos recordamos se están volviendo menos frecuentes, y sus oscilaciones de precio están empezando a comportarse como las de activos más tradicionales como acciones y oro.
Pero que los movimientos de Bitcoin se estén comprimiendo no significa que de repente sea un activo más seguro.
Y, por el contrario, una mayor volatilidad tampoco implica automáticamente un peligro extremo.
Si juntamos esto con este indicador que mide la entropía del mercado, podemos ver que esos periodos de alta entropía, es decir, los momentos en que el mercado se siente caótico, impredecible o simplemente indeciso, son a menudo donde surgen las mayores oportunidades.
Son esos momentos que pueden ser incómodos, pero normalmente señalan que una tendencia enorme está a punto de formarse porque en el caos es claramente donde se esconde la oportunidad.
Los momentos más inciertos como este en el que estamos, son exactamente en los que deberíamos prestar más atención al mercado, anticipando su próximo movimiento que seguramente será a lo grande.
¿Dónde encontrar estos indicadores privados?
Recordad que estamos en el último tramo del ciclo por lo que es vital sacarle el jugo a las últimas patas que el mercado nos va a dar.
El indicador que hemos visto hoy puede darnos datos interesante y lo tienes disponible entrando a mi Discord como invitado o como miembro.
Simplemente entra al servidor con el enlace que tienes en el menú de mi web en la descripción.
Una vez te verifiques sólo debes ir al canal de “indicadores” y ahí lo tiene listado.
Ahora bien, este indicador junto con muchos otros los sigo y tengo en cuenta para mis análisis de activos y mercado que comparto exclusivamente para todos los miembros actuales de la Alianza Macroespeculadora…
Pero desafortunadamente este año ya no acepto nuevos miembros.
Si quisieras unirte sólo sería posible si algún aliado actual decidiera no renovar, por esto he abierto una lista de espera de la Alianza a la que te puedes suscribir con el enlace.
Nos vemos mañana con otra lección, y pasado mañana con otro episodio en mi lado Macroespeculador.